Стохастические модели процентных ставок, Геннадий Медведев

Задачи современной финансовой экономики требуютиспользования математических методов при описаниипроцессов изменения рыночных показателей иформирования оптимальной деятельности участниковфинансового рынка. Книга посвящена изучению важногокласса стохастических процессов с непрерывнымвременем – диффузионных процессов и их применению дляописания и анализа динамических моделей финансовойэкономики. В наше время большинство известныхматематических моделей изменения показателейфинансового рынка использует именно аппаратдиффузионных процессов. Это относится к процентнымставкам различного рода, ценам рисковых активов иобменным курсам валют. Основное внимание уделяетсявременным структурам процентных ставок доходностиценных бумаг и их взаимоотношению с форварднымипроцентными ставками. Для специалистов, занимающихсястохастическим финансовым анализом, аспирантов,магистров и студентов старших курсов математических иэкономических специальностей университетов,экономических и технических вузов, а...